Khi sử dụng các robot giao dịch tự động (EA) như Goldify EA, bạn thường gặp các tùy chọn cài đặt liên quan đến chỉ báo kỹ thuật. Các chỉ báo này không chỉ là những đường vẽ trên biểu đồ mà còn là công cụ mạnh mẽ giúp EA “hiểu” thị trường đang diễn ra điều gì.
Bài viết này sẽ giải thích nguyên lý cơ bản, cách tính toán đơn giản nhất và các cài đặt quan trọng của từng chỉ báo RSI, MA, PSAR.
1. Chỉ Báo RSI (Relative Strength Index)
RSI là một chỉ báo động lượng (momentum), giúp đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Nói một cách đơn giản, nó cho biết mức độ “quá mua” (giá tăng quá nhanh và có thể sắp giảm) hay “quá bán” (giá giảm quá nhanh và có thể sắp tăng) của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.
Nguyên lý hoạt động đơn giản: RSI so sánh mức tăng giá trung bình trong các phiên tăng điểm với mức giảm giá trung bình trong các phiên giảm điểm trong một chu kỳ nhất định. Kết quả được đưa về thang đo từ 0 đến 100.
-
Mức trên 70: Thường được coi là vùng Quá Mua (Overbought).
-
Mức dưới 30: Thường được coi là vùng Quá Bán (Oversold).
-
Mức 50: Thường là ranh giới giữa xu hướng tăng (trên 50) và xu hướng giảm (dưới 50).
Các cài đặt RSI trong Goldify EA (nhóm ✅ [IF] 1. RSI Filter): -
[IF] RSI: Logic Lọc (Tắt, Trend, Đảo chiều): Bạn muốn EA dùng RSI để làm gì?MODE_RSI_DISABLED: Không dùng RSI.MODE_RSI_TREND: Chỉ mở L1 theo xu hướng khi RSI đang ở vùng xác nhận xu hướng (trên 50 cho BUY, dưới 50 cho SELL).MODE_RSI_REVERSAL: Chỉ mở L1 kỳ vọng đảo chiều khi RSI ở vùng Quá Mua/Quá Bán (dưới 30 cho BUY, trên 70 cho SELL).
-
[IF] RSI: Period: Số lượng nến mà EA dùng để tính toán RSI. Chu kỳ càng lớn, RSI càng mượt và ít tín hiệu giả, nhưng phản ứng chậm hơn. Chu kỳ nhỏ thì ngược lại. -
[IF] RSI: Applied Price: Loại giá (Open, High, Low, Close…) của mỗi nến được dùng trong công thức tính RSI.PRICE_CLOSElà phổ biến nhất. -
[IF] RSI: Level for Trend Buy (> this)/[IF] RSI: Level for Trend Sell (< this): Các ngưỡng để xác định “vùng xác nhận xu hướng” khi bạn chọnMODE_RSI_TREND. Nếu muốn chặt chẽ hơn, bạn có thể đặt ngưỡng cao hơn 50 cho BUY (ví dụ 55-60) và thấp hơn 50 cho SELL (ví dụ 40-45). -
[IF] RSI: Overbought Level (> this for Sell Reversal)/[IF] RSI: Oversold Level (< this for Buy Reversal): Các ngưỡng để xác định “vùng quá mua/quá bán” khi bạn chọnMODE_RSI_REVERSAL. Các mức 70 và 30 là tiêu chuẩn, nhưng bạn có thể điều chỉnh (ví dụ: 80/20 để tìm tín hiệu mạnh hơn nhưng ít hơn).
Ứng dụng trong Goldify: RSI giúp EA tránh mở L1 một cách ngẫu nhiên. Bằng cách chọn logic lọc, bạn yêu cầu EA chỉ vào lệnh L1 khi RSI cho thấy điều kiện động lượng mà bạn tin là phù hợp với chiến lược của mình (theo xu hướng hoặc đảo chiều).
2. Chỉ Báo MA (Moving Average)
MA là một trong những chỉ báo cơ bản và phổ biến nhất, giúp làm mượt dữ liệu giá để dễ dàng xác định xu hướng. Nó tính giá trung bình của một loại giá (đóng cửa, mở cửa, cao nhất, thấp nhất…) trong một số lượng nến nhất định và vẽ một đường trên biểu đồ.
Nguyên lý hoạt động đơn giản: Đường MA đi theo hướng của xu hướng. Khi giá nằm trên đường MA, đó thường là dấu hiệu của xu hướng tăng. Khi giá nằm dưới đường MA, đó thường là dấu hiệu của xu hướng giảm.
Các loại MA cơ bản và cách tính đơn giản:
- SMA (Simple Moving Average - Trung bình động đơn giản): Cộng tất cả các giá đóng cửa (hoặc giá bạn chọn) của N nến gần nhất rồi chia cho N. Đơn giản nhưng phản ứng chậm với biến động giá gần nhất.
- EMA (Exponential Moving Average - Trung bình động hàm mũ): Tính toán phức tạp hơn, ưu tiên trọng số cho các giá gần nhất, giúp EMA phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá so với SMA.
Các cài đặt MA trong Goldify EA (nhóm ✅ [IF] 2. MA Filter):
-
[IF] MA: Có sử dụng MA?: Bật/Tắt bộ lọc MA cụ thể. -
[IF] MA: Method: Chọn loại MA bạn muốn dùng (SMA, EMA, Smoothed, Linear Weighted). -
[IF] MA: Period: Số lượng nến dùng để tính MA. Chu kỳ MA càng dài (lớn), đường MA càng mượt, phản ứng chậm hơn và thường dùng để xác định xu hướng dài hạn. Chu kỳ MA càng ngắn (nhỏ), đường MA càng bám sát giá, phản ứng nhanh hơn, dùng cho xu hướng ngắn hạn hoặc làm tín hiệu sớm. -
[IF] MA: Shift: Dịch chuyển đường MA sang trái hoặc phải trên biểu đồ. Thường để 0. -
[IF] MA: Applied Price: Loại giá (Close, High, Low…) được dùng để tính MA. -
[IF] MA: Filter Logic (Trend, Reversal): Bạn muốn EA dùng vị trí giá so với đường MA để làm gì?MODE_MA_TREND: Chỉ mở L1 BUY nếu giá hiện tại NẰM TRÊN đường MA. Chỉ mở L1 SELL nếu giá hiện tại NẰM DƯỚI đường MA. (Xác nhận xu hướng).MODE_MA_REVERSAL: Chỉ mở L1 BUY nếu giá hiện tại NẰM DƯỚI đường MA (như chạm vào hoặc xuyên qua từ trên xuống). Chỉ mở L1 SELL nếu giá hiện tại NẰM TRÊN đường MA (như chạm vào hoặc xuyên qua từ dưới lên). (Xác nhận khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn sau khi pullback).
Ứng dụng trong Goldify: MA giúp EA xác định L1 nên được mở khi giá đang nằm trong vùng xác nhận xu hướng (trên/dưới MA) hoặc khi giá tiếp cận/phản ứng với MA (lọc đảo chiều/pullback).
3. Chỉ Báo PSAR (Parabolic SAR)
PSAR (Parabolic Stop and Reverse) là một chỉ báo được thiết kế để xác định hướng của xu hướng và đưa ra các tín hiệu dừng lỗ hoặc đảo chiều tiềm năng. Nó xuất hiện dưới dạng các dấu chấm (dots) trên biểu đồ, nằm phía dưới giá trong xu hướng tăng và phía trên giá trong xu hướng giảm.
Nguyên lý hoạt động đơn giản: Các chấm PSAR đi theo giá và ngày càng tiến gần giá khi xu hướng tiếp diễn (do hệ số gia tốc). Khi giá cắt qua chấm PSAR, chỉ báo “lật” sang phía bên kia của giá, đưa ra tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại có thể đã kết thúc hoặc đảo chiều.
Các cài đặt PSAR trong Goldify EA (nhóm ✅ [IF] 3. PSAR Filter):
-
[IF] PSAR: Cho phép lọc PSAR của L1?: Bật/Tắt bộ lọc PSAR cụ thể này. -
[IF] PSAR: Step (Acceleration Factor): Là giá trị gia tốc ban đầu. Giá trị này (cùng với giá trị cao nhất) quyết định tốc độ mà chấm PSAR đuổi theo giá. Giá trị Step nhỏ hơn sẽ làm chấm PSAR di chuyển chậm hơn, ít tín hiệu đảo chiều giả hơn nhưng cũng phản ứng chậm hơn với trend mới. -
[IF] PSAR: Maximum Step: Giá trị gia tốc tối đa mà PSAR có thể đạt được. Khi xu hướng càng mạnh, hệ số gia tốc càng tăng (tới mức Maximum Step), làm chấm PSAR bám sát giá hơn, giảm khoảng cách dừng lỗ tiềm năng.
Cách PSAR hoạt động như bộ lọc trong Goldify:
- Nếu BẬT, EA sẽ chỉ mở L1 BUY nếu giá hiện tại NẰM TRÊN các chấm PSAR (xác nhận xu hướng tăng hoặc đang trong giai đoạn tăng sau khi lật).
- Nếu BẬT, EA sẽ chỉ mở L1 SELL nếu giá hiện tại NẰM DƯỚI các chấm PSAR (xác nhận xu hướng giảm hoặc đang trong giai đoạn giảm sau khi lật).
- Ngoài ra, Goldify có logic chặn đặc biệt: nếu một chuỗi lệnh vừa đóng (TP, SL,…) và giá ngay sau đó “lật PSAR” theo hướng ngược lại (ví dụ: đóng chuỗi SELL và giá đột ngột vượt lên trên PSAR tạo tín hiệu BUY), EA sẽ tạm thời chặn mở L1 theo hướng đó để tránh vào lệnh L1 mới ngay vào một đợt biến động mạnh bất lợi.
Ứng dụng trong Goldify: PSAR giúp EA chỉ mở L1 khi thị trường có vẻ đang có xu hướng rõ ràng theo hướng lệnh đó, hoặc ít nhất là không đi ngược lại tín hiệu PSAR. Logic chặn bổ sung sau khi đóng chuỗi còn giúp EA tránh các điểm vào lệnh L1 “ngay đỉnh/đáy” tạm thời sau một biến động mạnh.
4. Chỉ Báo ADX
ADX là một phần của Hệ thống Chỉ báo Định hướng (Directional Movement System) do J. Welles Wilder Jr. phát triển. Hệ thống này bao gồm 3 đường:
- ADX (Đường Average Directional Index): Đây là đường chính chúng ta quan tâm trong bộ lọc của Goldify. Nó có giá trị từ 0 đến 100 và cho biết sức mạnh của xu hướng.
- ADX dưới 20-25: Thường cho thấy thị trường đang đi ngang (sideways) hoặc xu hướng rất yếu.
- ADX trên 25: Thường cho thấy thị trường đang có xu hướng (Trend) mạnh. Giá trị càng cao, xu hướng càng mạnh.
- ADX trên 50: Thường cho thấy xu hướng rất mạnh.
- +DI (Positive Directional Indicator): Đo lường sức mạnh của chuyển động giá đi lên.
- -DI (Negative Directional Indicator): Đo lường sức mạnh của chuyển động giá đi xuống.
(Goldify EA chỉ sử dụng đường ADX chính, không sử dụng +DI và -DI trong bộ lọc này).
Nguyên lý hoạt động đơn giản: ADX tăng khi khoảng cách giữa +DI và -DI nới rộng (cho thấy một trong hai phe Buy hoặc Sell đang chiếm ưu thế mạnh mẽ), và ADX giảm khi khoảng cách này thu hẹp (cho thấy sự phân vân hoặc thị trường đi ngang).
Bộ Lọc Động Lượng ADX Trong Goldify EA
Trong phần Inputs của Goldify EA, bạn sẽ tìm thấy nhóm cài đặt ✅ [MF] MOMENTUM FILTER (STOP OPEN L1). Bộ lọc này sử dụng ADX để tạm dừng việc mở lệnh L1 khi động lượng của thị trường quá mạnh.
Các cài đặt chính trong nhóm này:
-
[MF] Bật/Tắt Bộ lọc Động lượng ADX?:
true: BẬT bộ lọc ADX. EA sẽ kiểm tra giá trị ADX trước khi mở lệnh L1.false: TẮT bộ lọc ADX. EA sẽ không sử dụng ADX để lọc L1. -
[MF] Khung thời gian tính ADX: Chọn khung thời gian mà EA sẽ sử dụng để tính toán chỉ báo ADX. Khung thời gian này có thể giống hoặc khác với IndicatorTimeframe dùng cho RSI/MA/PSAR. Chọn timeframe phù hợp với phân tích động lượng của bạn.
-
[MF] Chu kỳ (Period) của ADX: Nhập chu kỳ tính toán cho chỉ báo ADX (ví dụ: 14). Chu kỳ lớn hơn cho ADX mượt hơn, phản ứng chậm hơn.
-
[MF] Ngưỡng ADX để TẠM DỪNG mở L1 (>= mức này): Đây là ngưỡng quan trọng nhất của bộ lọc này. Nhập một giá trị ADX (ví dụ: 35.0, 40.0). Nếu giá trị ADX trên khung thời gian và chu kỳ đã chọn LỚN HƠN HOẶC BẰNG ngưỡng này, EA sẽ tạm dừng việc mở lệnh L1 mới.
Ý tưởng: Khi ADX quá cao, thị trường đang có một đợt chạy mạnh. Việc vào lệnh L1 DCA (chống xu hướng) trong giai đoạn này có thể rất rủi ro. Việc vào lệnh L1 Trend Following (theo xu hướng) khi ADX quá cao cũng có thể là “đu đỉnh/bắt đáy”, vì xu hướng mạnh có thể sắp kết thúc hoặc điều chỉnh.
- [MF] Áp dụng dừng cho cả lệnh DCA (L2+)? (Mặc định: FALSE):
false (Mặc định): Bộ lọc ADX chỉ ảnh hưởng đến việc mở lệnh L1. Các lệnh DCA (L2+) vẫn được mở bình thường dựa trên khoảng cách giá, ngay cả khi ADX cao.true: Bộ lọc ADX sẽ ảnh hưởng đến cả việc mở lệnh L1 và L2+. Nếu ADX vượt ngưỡng, EA sẽ tạm dừng mở TẤT CẢ các lệnh mới (L1 và DCA).
ADX Ảnh Hưởng Đến Chiến Lược Trend Following Như Thế Nào?
Mặc dù ADX chỉ đo lường sức mạnh chứ không phải hướng, nó vẫn ảnh hưởng đến cả chiến lược Trend Following trong Goldify EA khi bộ lọc Momentum được BẬT.
Nếu bạn đang chạy chiến lược Trend Following (tradeWithTrend = true) và Bộ lọc Động lượng ADX được BẬT:
- Khi ADX dưới ngưỡng (< momentum_ADXThresholdPause): EA sẽ cố gắng mở L1 theo xu hướng khi điều kiện giá tham chiếu/Pips hoặc Pivot được thỏa mãn (VÀ các bộ lọc khác cho phép). Đây là lúc EA hoạt động bình thường theo Trend Following.
- Khi ADX trên hoặc bằng ngưỡng (>= momentum_ADXThresholdPause): EA sẽ TẠM DỪNG việc mở lệnh L1, ngay cả khi điều kiện Trend Following theo giá/khoảng cách đã được thỏa mãn.
Lý do: Mặc dù xu hướng đang mạnh (ADX cao), việc vào lệnh L1 theo xu hướng tại thời điểm này có thể là điểm cuối của đợt chạy, dẫn đến việc lệnh L1 bị dính ngay vào một đợt điều chỉnh hoặc đảo chiều mạnh. Bộ lọc này giúp EA tránh “bắt đỉnh/bắt đáy” khi động lượng quá cao.
Nếu [MF] Áp dụng dừng cho cả lệnh DCA (L2+)? được đặt là true, ADX cao sẽ chặn cả việc mở lệnh DCA trong chiến lược Trend Following (và Counter-Trend), điều này thường không phổ biến vì chiến lược DCA dựa vào việc tích lũy vị thế khi giá đi ngược lại.
Kết Hợp Các Bộ Lọc
Trong nhóm ✅ [IF] Filter Combination & Conflict, bạn có tùy chọn kết hợp kết quả của RSI và MA:
[IF] Cách kết hợp RSI/MA (AND, OR):MODE_COMBINE_AND: Cần CẢ RSI VÀ MA cùng cho tín hiệu thuận lợi mới mở L1.MODE_COMBINE_OR: Chỉ cần MỘT TRONG HAI (RSI HOẶC MA) cho tín hiệu thuận lợi là có thể mở L1 (với điều kiện các bộ lọc khác như PSAR, Time/Day… cũng cho phép).
Bộ lọc PSAR và ADX (nếu được BẬT) luôn là một điều kiện riêng biệt phải thỏa mãn.
Tại Sao Việc Hiểu Rõ Quan Trọng?
Hiểu rõ cách các chỉ báo này hoạt động và ý nghĩa của các cài đặt Period, Level, Logic, Step/Maximum giúp bạn:
- Chọn cài đặt phù hợp: Thay vì chỉ nhập số ngẫu nhiên, bạn biết Period lớn/nhỏ ảnh hưởng thế nào, Level cao/thấp có ý nghĩa gì đối với tín hiệu mà EA sẽ nhận.
- Điều chỉnh tối ưu: Dựa trên quan sát thị trường và kết quả Backtest, bạn có thể điều chỉnh các cài đặt để bộ lọc của EA hoạt động hiệu quả nhất với chiến lược tổng thể của mình.
- Hiểu lý do EA không mở lệnh: Nếu EA không mở lệnh L1, bạn có thể kiểm tra trạng thái của các bộ lọc chỉ báo (nếu được bật) để xem liệu có phải do RSI, MA hay PSAR đang ngăn cản hay không.
Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ. Khi kết hợp chúng một cách thông minh với chiến lược DCA/Grid của Goldify EA, bạn có thể nâng cao đáng kể khả năng hoạt động của robot.